8.5 Endpunkt Moving Average Der Endpunkt Gleitender Durchschnitt (EPMA) legt einen durchschnittlichen Preis fest, indem er eine kleinste Quadrate gerade Linie (siehe Lineare Regression) durch die Vergangenheit N Tage Schlusskurse und den Endpunkt der Linie (dh die Linie wie am letzten Tag) als Durchschnitt. Diese Berechnung erfolgt durch eine Reihe von anderen Namen, einschließlich der kleinsten Quadrate gleitenden Durchschnitt (LSQMA), bewegte lineare Regression und Zeitreihenvorhersage (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified Umzug averagerdquo ist das gleiche auch Die Formel endet ein einfacher gewichteter Durchschnitt der vergangenen N Preise, wobei Gewichte von 2N-1 bis - N2 gehen. Dies ist leicht aus den kleinsten Quadrate Formeln abgeleitet, aber nur auf die Gewichtungen die Verbindung zu den kleinsten Quadraten ist überhaupt nicht offensichtlich. Wenn p1 ist heute rsquos schließen, p2 gestern, etc, dann Die Gewichte sinken um 3 für jeden älteren Tag, und gehen Sie negativ für die älteste Drittel der N Tage. Die folgende Grafik zeigt, dass für N15. Die negativen bedeuten, dass der Durchschnitt ist ldquooverweightrdquo auf die jüngsten Preise und kann überschreiten Preis Aktion nach einem plötzlichen Sprung. Im Allgemeinen aber, weil die eingelegte Linie bewusst durch die Mitte der jüngsten Preise geht, neigt die EPMA dazu, in der Mitte der jüngsten Preise zu sein, oder eine Projektion von wo sie schienen zu trending. Itrsquos interessant, die EPMA mit einer einfachen SMA zu vergleichen (siehe Simple Moving Average). Ein SMA zieht effektiv eine horizontale Linie durch die Vergangenheit N Tage Preise (ihre Mittel), während die EPMA zieht eine abfallende Linie. Die Trägheitsanzeige (siehe Trägheit) verwendet die EPMA. Copyright 2007, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart ist freie Software, die Sie verteilen können und sie unter den Bedingungen der GNU General Public License ändern können, wie sie von der Free Software Foundation entweder Version 3 oder (Nach Ihrer Wahl) jede spätere version. Moving Averages Stuff Motiviert per E-Mail von Robert B. Ich bekomme diese E-Mail fragen über die Hull Moving Average (HMA) und. Und du hast noch nie davon gehört. Äh Stimmt. In der Tat, wenn ich googeln, entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die Id nie gehört, wie: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Moving Durchschnitt Least Square Moving Durchschnittlich Dreieck Umzug Durchschnittlich Adaptive Moving Durchschnitt Jurik Moving Average. Also, ich dachte, ich wüsste über gleitende Durchschnitte und. Havent hast du das vorher gemacht, wie hier und hier und hier und hier und. Ja, ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen gleitenden Durchschnitten wusste. In der Tat, die einzigen, mit denen ich spielte, waren diese, wo P 1. P 2 P n sind die letzten n Aktienkurse (P n sind die jüngsten). Einfacher Bewegungsdurchschnitt (SMA) (P 1 P 2 P n) K wobei K n Gewichteter Bewegungsdurchschnitt (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n P n) K wobei K (12. n) n (n1) 2 ist. Exponentieller Bewegungsdurchschnitt (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) K K K o 945945 2 1 (1-945). Whoa Ive noch nie gesehen, dass EMA Formel vor. Ich habe immer was es war. Ja, das ist normalerweise anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben. (Siehe das EMA-Zeug hier und hier.) Tatsächlich sehen sie alle so aus: Beachten Sie, dass, wenn alle Ps gleich sind, sagen wir, Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po. Und das ist die Art und Weise, wie sich jeder sich selbst passende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren am besten. Hier sind ein paar gleitende Durchschnitte, versuchen, eine Reihe von Aktienkursen, die in einer sinusförmigen Mode variieren verfolgen: Aktienkurse, die eine Sinuskurve folgen Wo haben Sie eine Aktie wie diese Aufmerksamkeit Beachten Sie, dass die häufig verwendeten gleitenden Durchschnitte (SMA, WMA Und EMA) erreichen ihr Maximum später als die Sinuskurve. Das ist lag und. Aber was ist mit dem HMA-Typ. Er sieht ziemlich gut aus Yeah, und das ist, worüber wir reden wollen. Tatsächlich. Und was ist das in HMA (6) und ich sehe etwas namens MMA (36) und. Die Geduld. Hull Moving Average Wir beginnen mit der Berechnung des 16-tägigen Weighted Moving Average (WMA) wie folgt: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) K mit K 12. 16 136. Obwohl es schön ist Und smoooth, es hat eine Verzögerung größer als wed wie: Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an: Ich mag es ja, es folgt den Preisvariationen ganz schön. Aber theres mehr. Während WMA (8) auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, also sehen wir, wie viel die WMA sich geändert hat, wenn sie von 8-tägig bis 16-Tage geht. Dieser Unterschied würde so aussehen: In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einen Hinweis darauf, wie sich WMA verändert. So fügen wir diese Änderung zu unserem früheren WMA (8) hinzu: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Warum nennen es MMA ich stottern Jedenfalls würde MMA (16) so aussehen: Kranke nimm es Geduld. es gibt mehr. Jetzt stellen wir die magische Umwandlung vor und bekommen. Ta-DUM Das ist Rumpf ja. Wie ich es verstehe Aber was ist das magische Ritual Nachdem wir eine Reihe von MMAs mit den 8-tägigen und 16-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitten erstellt haben, starren wir auf diese Sequenz von Zahlen. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das gibt den Hull Moving Average, dass Weve HMA genannt (4). Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage. Werfen Sie eine Münze, um zu sehen, wie viele. Sie wählen eine Anzahl von Tagen, wie n 16. Dann schauen Sie auf WMA (n) und WMA (n2) und berechnen MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (In unserem Beispiel, das ist 2 WMA (8) - WMA (16), dann berechnen Sie WMA (sqrt (n)) mit nur den letzten sqrt (n) Zahlen aus der MMA-Serie. (In unserem Beispiel, das kann berechnet werden Ein WMA (4), mit der MMA-Serie.) Und für diese lustige SINE-Chart Howd es tun Also wheres die Kalkulationstabelle Im immer noch daran arbeiten: MA-stuff. xls Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen gleitenden Mittelwerte auf Spikes reagieren: Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun sehen wir: Wir haben: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P (116) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Aus sanitären Gründen schreibe das auch so: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Beachten Sie, dass alle Gewichte zu 1 addieren. Weiterhin ist wk 2 (136) - (1136) K für K 1, 2. 8 und wk - (1136) K Für K 9, 10. 16. Dann mache ich das magische Quadratwurzel-Ritual (wo sqrt (16) 4). Wir haben (erinnern daran, dass P 16 der jüngste Wert ist) HMA die 4-Tage-WMA der obigen MMAs (W & sub1; P & sub1; w & sub2; P & sub2; W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (unter Hinweis darauf 1234 10). Huh P 0. P -1 Was. Die MMA (16) nutzt die letzten 16 Tage, zurück zum Preis wurden P 1 genannt. Wenn wir den 4-tägigen gewogenen Durchschnitt von ihnen thar MMAs berechnen, gut mit gestern s MMA (und das geht zurück 1 Tag vor P 1) und am Tag davor geht die MMA zurück zu 2 Tage vor P 1 und dem Tag Vor dem. Okay, so dass Sie nennen sie Preise P 0. P & sub1; & sub4; Du hast es. So eine 16-tägige HMA tatsächlich verwendet Info, die mehr als 16 Tage zurückgeht, richtig Sie haben es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Ja ja. Der Beweis ist im Pudding. Also, was macht die Kalkulationstabelle So weit so sieht es so aus: (Klicken Sie auf das Bild zum Download.) Sie können eine SINE Serie oder eine RANDOM Serie von Aktienpreisen wählen. Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie einen weiteren Satz von Preisen. Dann können Sie die Anzahl der Tage wählen: das ist unser n. (Zum Beispiel haben wir n 16 für unser Beispiel, oben verwendet.) Weiter, wenn Sie die SINE-Serie wählen, können Sie Spikes einführen und verschieben sie entlang der Tabelle. so was . Beachten Sie, dass wir n 16 und n 36 verwendet haben (im Bild der Tabellenkalkulation) Ursache n2 und sqrt (n) sind beide Integer. Wenn du etwas wie n 15 nimmst, verwendet das Kalkulationsblatt den INT eger Teil von n2 und sqrt (n), nämlich 7 und 3. Also ist der Hull Moving Average der beste Bestimmungsort am besten. Was ist mit dem Jurik-Durchschnitt, ich weiß nichts davon. Es proprietär und du musst bezahlen, um es zu benutzen. Allerdings können wir mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein weiterer beweglicher Durchschnitt Angenommen, dass anstelle des gewichteten beweglichen Durchschnittes (wo die Gewichte proportional zu 1, 2, 3. sind). Wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem Exponential Moving Average. Das heißt, wir betrachten: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, das ist ein Mühelosigkeit, Wenn wir unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, auswählen und MAG (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n) berechnen. Wir können mit 945 und k spielen und sehen, was wir bekommen: Zum Beispiel, hier sind ein paar MAgs (wo hielten sich an 16 Tage, aber die Änderung der Werte von 945 und k): MAG (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAG (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Beachten Sie, dass wir bei der Auswahl von k 3 nk 163 5.333, die wir auf einfach und einfach umstellen. Warum gehst du nicht mit Hulls Entscheidungen: 945 2 und k 2 Gute Idee. Ich bekomme das: MAG (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Sieht aus wie das Diagramm mit 945 1.5 und k 3. Es tut, hat es nicht getan? Wieder evtl. Also, was ist mit dem quadratwurzeligen Ritual das ich als Übung habe. Für dich Okay, beim Spielen mit dem MAG Ding finde ich, dass Hulls k 2 ganz gut funktioniert. So gut bleiben, dass Allerdings bekommen wir oft einen ziemlich schönen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Veränderung hinzufügen: EMA (n2) - EMA (n). In der Tat, gut fügen Sie nur einen Bruch 946 dieser Änderung. Das heißt: MAG (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Das heißt, wir wählen 946 0,5 oder vielleicht nur 946 0,25 oder was auch immer und verwenden: Zum Beispiel, wenn wir unsere Gaggle von gleitenden Durchschnitten vergleichen, wie sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir (nur für MAg) nur 946 12 von der Wechsel. Ja, aber was ist der beste Wert der Beta. Definieren Sie am besten: Beachten Sie, dass Beta 1 die Hull-Wahl ist. Außer mit EMAs anstelle von WMAs. Und du läßt das Quadratwurzelsache aus. Äh, ja. Ich habe es vergessen. Hinweis . Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde. Es sieht derzeit so aus wie etwas zu spielen Mit mir habe ich eine Kalkulationstabelle, die so aussieht. Klicken Sie auf das Bild zum Download. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten Sie einen jährlichen Wert der täglichen Preise. Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, den Parameter, und sehen, wann man KAUFEN ro SELL. Wenn auf welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt DOWN x von seinem Maximum in den letzten 2 Tagen ist, kaufst du. (In dem Beispiel, x 1.0) Wenn seine UP y aus seinem Minimum über die letzten 2 Tage, Sie SELL. (Im Beispiel y 1,5) können Sie die Werte von x und y ändern. Taugt es etwas. Diese Kriterien habe ich gesagt, es war etwas zu spielen. Theres diese andere Glättung Technik genannt Hodrick-Prescott Filter. Mit der Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in dieser Kalkulationstabelle enthalten: Ist es irgendwie gut, mit ihm zu spielen. Youll bemerken, dass theres ein Parameter, den Sie in Zelle M3 ändern können. Und KAUFEN und SELL Signale. Mean Reversion: Moderne Tag Moving Averages Autor: GunjanDuaa Oktober 04, 2012 Moving Mittelwerte sind eine der am häufigsten verwendeten Indikatoren in technischen Analyse Studien. Was mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt und dann zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt begann, hat im Laufe der Zeit und das Aufkommen von computerprogrammierten Software die Techniker zum Experimentieren und kommen mit neuen Arten von Datenberechnung. DEFINITION Die mittlere Reversion deutet darauf hin, dass sich die Vermögenspreise letztlich auf den Mittelwert oder den Durchschnitt vor der Trenderweiterung oder Trendumkehr umkehren werden. Es kann sein, dass die Preise in den Durchschnitt zurückkehren oder sich für eine Weile bis zu dem Zeitpunkt, Dies ist ein Prozess, auf dem viele Handelssysteme basieren, wo Handlungen getroffen werden, wenn die jüngsten Aufführungen von ihren historischen Durchschnittswerten abweichen. MODERNE BEWEGLICHE AVERAGES Einfache gleitende Durchschnitte werden immer noch von vielen genutzt, aber mit der Zeit und einer Anforderung, den Preis unterschiedlich zu messen, um Platz für neue Gedanken und neue Mittelwerte zu machen. In diesem Artikel werde ich neuere gleitende Durchschnitte erklären, die sich mit Zeit und Notwendigkeit entwickelt haben. DOPPEL EXPONENTIAL (DEMA) UND TRIPLE (TEMA) Ein gleitender Durchschnitt ist eine glatte, geschwungene Linie, die die visuelle Bestätigung des längerfristigen Tendenzes eines Durchschnitts bietet. Sie sind nacheilende Indikatoren, wo schnellere Durchschnitte abgekühlt sind und längerfristige Mittelwerte glatter sind Verringern Sie die Zeitverzögerung, die diese modifizierten exponentiellen Mittelwerte dachten. Sie werden verwendet, um Signale in Crossover - oder Trendfindung früher als andere gleitende Mittelwerte zu liefern. (EMA) EMA (EMA) EMA EMA EMA (EMA) EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA (Schließen - EMA (1)) N Die Glättungsperiode. Diagramm 1 hat gleitende durchschnittliche Crossover, es zeigt deutlich, dass TEMA signalisiert das früheste gefolgt von DEMA und dann Simple Moving Durchschnitt. So wird die Verzögerung reduziert und wir können den Trend früher eintragen. DISPLACED MOVING AVERAGE (DispMA) Ein DispMA ist ein gleitender Durchschnitt, der durch ein bestimmtes Zeitintervall vorwärts oder rückwärts eingestellt werden kann. Verschiebung der Moving Average Rückwärts, um in der langfristigen Trend zu bleiben, wird es eine nacheilende Wirkung Verschiebung der gleitenden Durchschnitt nach vorne, um einen rechtzeitigen Ausgang zu machen, wenn der Zähler Trend entwickelt, wird es eine führende Wirkung zu schaffen. Das Ziel der DisMA ist es, plötzliche Whipsaws zu vermeiden, die in der Regel in den gereiften Trend oder News-bezogenen Ereignissen kommen, die Verschiebung wird weniger Anzahl falscher Signale verursachen. Die üblichen Verschiebungsstufen sind 3 Tage bis 5 Tage vorwärts oder zurück. Es kann verwendet werden, um Unterstützung und Resistenzen oder als Crossover-Signal zu finden und auch in zyklischen Studien sehr nützlich zu sein. Diagramm 2 zeigt, dass der längere gleitende Durchschnitt, der vorangetrieben wird, uns in den Trend hält, während der kürzere gleitende Durchschnitt, der rückwärts gelegt wird, uns einen rechtzeitigen Ausgang gibt. GEWICHTETE BEWEGUNGSDURCHSCHNITT (WMA) Lasst uns einen anderen gleitenden Durchschnitt ansehen. Das Ziel der WMA ist es, die Verzögerung wegzunehmen und den Empfindlichkeitsfaktor auf den Preis zu erhöhen. Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist gewichteter Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung um 1 mit jedem vorherigen Preis sinkt. Berechnet: ((n - 1) Pn-1) ((n - 2) Pn-2) ((n - (n - 1)) Pn - (n-1)) (n (n) (N - (n - 1))) WMA reagiert schneller auf Preisveränderungen, weil es mehr Wert auf die jüngsten Preisbewegungen legt, so dass es den Trend schneller im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt zeigt. LEAST SQUARES MOVING DURCHSCHNITT Dieser gleitende Durchschnitt, der manchmal auch als Endpunkt-Gleitender Durchschnitt bezeichnet wird, basiert auf einer linearen Regression, nimmt aber einen Schritt vorwärts, indem er schätzt, dass das, was passiert wäre, wenn die Regressionsgerade fortgesetzt würde, so dass es eher auf Trends reagiert und die Trends früher entdeckt hat Im Vergleich zu anderen gleitenden Durchschnitten, die hauptsächlich als Crossover-Signal mit sich selbst oder mit anderen gleitenden Mitteln verwendet werden oder mit dem Preis verwendet werden können, der sich über oder unter ihm als Kauf - oder Verkaufssignal bewegt. In Diagramm 3 zeichnen wir drei gleitende Durchschnitte in einem Diagramm auf Der erste ist der Least Square Moving Average (grün), der auch als Endpunkt gleitender Durchschnitt bezeichnet wird. Die Red Circles zeigen den Preisanstieg über dem Durchschnitt, der sich in der Trend - oder Endpunkt des Trends nach oben und unten zeigt, um die Position zu verlassen oder das Gegenteil zu nehmen Handel. Die anderen beiden sind WMA (dickes Violett) und EMA (gestricheltes Rot), die Berechnung der beiden Mittelwerte ist fast gleich, aber in WMA wird mehr Gewicht auf den aktuellen Preis gegeben, so dass es zeigt, dass WMA näher am Preis im Vergleich zu EMA WILDERS MOVING ist DURCHSCHNITT Wie der Name schon sagt, wurde dies von Welles Wilder, dem großen Techniker, dessen Werke Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index (ADX) enthalten, erstellt. Parabolic Sar und Average True Range (ATR). Dies wird manchmal als der modifizierte gleitende Durchschnitt genannt, um die Preisbewegungen zu glätten, um Preisentwicklungen zu identifizieren. Wilder EMA-Preis heute K EMA gestern (1-k) Wo k 1N, N Anzahl der Perioden Die Formel ähnelt der EMA, die 2 Parameter, eine Zeitreihe und eine Rückblickperiode hat und eine glatte Linie zurückgibt. Preis bleiben und schließen über dem Durchschnitt wird als Aufwärtstrend und darunter als Abwärtstrend bezeichnet. Abbildung 4 zeigt zwei Mittelwerte unter Wilders Berechnung. Der längere gleitende Durchschnitt kann für die Trendfindung und kürzer für den Handel für den Kauf von Dip und Verkauf auf steigen verwendet werden. Crossover liefert Handelssignale aber mit einer Verzögerung. RISING EQUITY CRUVE Fast jeder nutzt gleitende Durchschnitte in den Handelspreis-Trends, diese neueren Bewegungsdurchschnitte helfen den Händlern, den Trend besser zu erfassen und ein feineres Handelssystem zu entwickeln, um Markttrends besser zu vermitteln, was eine steigende Aktienkurve ergibt.
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